基于 QMT 免费获取全市场 Tick 级行情数据及 Python 实现

量化开发中，数据源费用往往高于服务器成本。Wind 终端年费高昂，Tushare 积分需充值，Tick 数据源价格不菲。然而，许多用户忽略了券商免费提供的 QMT 平台，其实它可以作为免费、稳定、实时的行情数据中心。

为什么选择 QMT？

在数据获取这条路上，通常有三个选择：

1. 爬虫：容易被封 IP，数据不稳定，且有法律风险。
2. 第三方 API (Tushare/JoinQuant)：好用但要钱，免费版有各种限制（如延迟、限流）。
3. 券商 QMT/PTrade：完全免费，速度极快（内网专线），且包含最珍贵的 Tick 级切片数据。

很多券商为了推广量化交易，会向交易所购买 Level-2 行情。只要开通了 QMT 权限（通常门槛在 50 万 -100 万资金量），这些数据对你就是免费开放的。

核心原理：订阅 - 推送模式

QMT 获取数据的逻辑和传统的 request-response 不太一样。它采用的是订阅 (Subscribe) 模式：

1. 你告诉 QMT：'我要订阅茅台的 Tick 数据'。
2. QMT 客户端会在后台与券商服务器建立长连接。
3. 一旦有新成交，QMT 会自动把数据推送到你的本地回调函数里。

这种模式的延迟通常在 毫秒级，非常适合做日内高频策略或盘口分析。

实战演示：搭建本地行情录制器

下面我们将用 Python 编写一个简单的脚本，利用 QMT (MiniQMT) 实时订阅全市场（或指定股票）的 Tick 数据，并保存为 CSV。

1. 环境准备

确保你已经登录了 QMT 客户端（极简模式），并记住了 mini_qmt_path（安装路径）。

from xtquant import xtdata
import pandas as pd
import time
import datetime

# 设定股票列表 (示例：茅台、宁德时代)
stock_list = ['600519.SH', '300750.SZ']

2. 核心代码：数据订阅与回调

def on_data(datas):
    """ 这是回调函数，当有新行情推送时会自动触发 """
    for stock_code in datas:
        data = datas[stock_code]
        # 打印实时数据 (你可以改为存入数据库)
        print(f"[{datetime.datetime.now()}] {stock_code} "
              f"价格:{data[]} 成交量: "
              )



 stock  stock_list:
    xtdata.subscribe_quote(stock, period=, count=-)  
    xtdata.subscribe_quote(stock, period=, count=-)  




()


 :
    
    tick_data = xtdata.get_full_tick(stock_list)
     stock  stock_list:
         stock  tick_data:
            info = tick_data[stock]
            ()
    time.sleep()