Python 使用 TqSdk 获取期货 K 线数据详解

运行结果示例：

数据类型：<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> 
K 线数量：200 
------------------------------------------------------------ 
最近 5 根 K 线：
datetime                 open   high    low  close  volume
195  2025-01-15 14:55:00+08:00  3350.0  3352.0  3348.0  3351.0    1520
196  2025-01-15 14:56:00+08:00  3351.0  3353.0  3350.0  3352.0    1380
197  2025-01-15 14:57:00+08:00  3352.0  3354.0  3351.0  3353.0    1450
198  2025-01-15 14:58:00+08:00  3353.0  3355.0  3352.0  3354.0    1620
199  2025-01-15 14:59:00+08:00  3354.0  3356.0  3353.0  3355.0    1580

代码解析

klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2501", duration_seconds=60, data_length=200)

常用周期设置：

获取日线数据

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("你的快期账户", "你的密码"))

# 获取螺纹钢日线，最近 60 个交易日
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2501", duration_seconds=24*60*60, data_length=60)

print("最近 5 个交易日的日 K 线:")
print(klines[["datetime","open","high","low","close","volume"]].tail())

api.close()

K 线数据字段说明

TqSdk 返回的 K 线数据是一个 pandas DataFrame，包含以下字段：

实时更新 K 线

在实际应用中，我们通常需要实时获取 K 线更新。TqSdk 的 K 线数据会 自动更新，我们只需要用 wait_update() 等待数据刷新即可。

实时打印最新 K 线

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
功能：实时监控 K 线数据
说明：程序会持续运行，按 Ctrl+C 停止
"""
from tqsdk import TqApi, TqAuth
import datetime

api = TqApi(auth=TqAuth("你的快期账户", "你的密码"))

# 获取 10 秒 K 线
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2501", duration_seconds=10)

print("开始监控 K 线，按 Ctrl+C 停止...")
print("-" * 70)

while True:
    api.wait_update()
    # 判断 K 线收盘价是否变化
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "close"):
        # 获取最后一根 K 线
        last_kline = klines.iloc[-1]
        # 转换时间戳为可读格式
        kline_time = datetime.datetime.fromtimestamp(last_kline["datetime"]/1e9)
        print(f"时间：{kline_time} | 开：{last_kline['open']:.1f} | "
              f"高：{last_kline['high']:.1f} | 低：{last_kline['low']:.1f} | "
              f"收：{last_kline['close']:.1f} | 量：{last_kline['volume']}")

判断新 K 线生成

当一根新 K 线开始时，可能需要执行某些操作（如计算指标、发出信号）。可以通过判断 K 线时间是否变化来检测新 K 线：

from tqsdk import TqApi, TqAuth
import datetime

api = TqApi(auth=TqAuth("你的快期账户", "你的密码"))

# 获取 1 分钟 K 线
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2501", duration_seconds=60)

print("监控新 K 线生成...")

while True:
    api.wait_update()
    # 判断是否产生新 K 线（通过 datetime 字段变化判断）
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        kline_time = datetime.datetime.fromtimestamp(klines.iloc[-1]["datetime"]/1e9)
        print(f">>> 新 K 线生成！时间：{kline_time}")
        # 在这里可以添加你的策略逻辑
        # 例如：计算均线、判断信号等

使用 pandas 处理 K 线

TqSdk 返回的 K 线数据是 pandas DataFrame，可以直接使用 pandas 的各种功能：

计算简单移动平均线

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("你的快期账户", "你的密码"))
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2501", duration_seconds=60, data_length=100)

# 等待数据准备好
api.wait_update()

# 计算 5 周期和 20 周期移动平均线
klines["ma5"] = klines["close"].rolling(5).mean()
klines["ma20"] = klines["close"].rolling(20).mean()

# 打印最后 5 行
print(klines[["datetime","close","ma5","ma20"]].tail())

api.close()

计算涨跌幅

# 计算涨跌幅（相对于前一根 K 线）
klines["change"] = klines["close"].pct_change()*100

# 打印
print(klines[["datetime","close","change"]].tail())

获取 Tick 数据

除了 K 线，TqSdk 还支持获取 Tick 级别的数据（逐笔成交）：

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("你的快期账户", "你的密码"))

# 获取 Tick 数据
ticks = api.get_tick_serial("SHFE.rb2501")

# 等待数据准备好
api.wait_update()

print("Tick 数据示例:")
print(ticks.tail())

api.close()

总结

本文介绍了如何使用 TqSdk 获取期货 K 线数据，要点回顾：

K 线周期参数（duration_seconds）：

• 1 分钟 = 60
• 5 分钟 = 300
• 日线 = 86400

TqSdk 的数据全部存储在内存中，访问速度快，而且会自动更新，非常适合开发量化交易策略。