QuantConnect LEAN（LEAN Engine）是由 QuantConnect 公司开发并维护的开源跨平台量化交易引擎。作为 QuantConnect 云端平台的核心组件，它同样支持本地化部署与回测，被全球众多量化团队和个人交易者广泛使用。
一、LEAN 概览
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 类型 | 开源量化交易引擎（C# 编写） |
| 开源协议 | Apache 2.0（免费商用） |
| 功能 | 策略回测 + 实盘交易 + 研究分析 |
| 支持资产 | 股票、期货、期权、加密货币、外汇 |
| 数据源 | 支持多数据源接入（内置 Tick/秒级数据） |
| 运行方式 | 本地部署 / 云端运行 |
二、核心架构
LEAN 采用模块化设计，主要包含以下部分：
graph LR
A[LEAN Engine] --> B[数据管理]
A --> C[策略回测]
A --> D[实时交易]
A --> E[风险管理]
B --> F[历史数据]
B --> G[实时数据流]
C --> H[事件驱动回测框架]
D --> I[经纪商接口 Alpaca/InteractiveBrokers 等]
三、关键特性
1. 开源与免费
代码完全开放，托管于 GitHub（⭐15k+ stars），允许自由修改、扩展及私有化部署。
2. 多资产类别支持
涵盖美股、A 股港股通、国内期货、加密货币（如 Binance）、外汇（如 OANDA）等多种市场。
3. 事件驱动架构
支持 Tick、秒、分、日级数据粒度。策略核心入口为 OnData(Slice data)，负责响应式事件处理。
4. 本地高效回测
基于 C# 高性能执行，回测速度极快，且支持多线程并行回测以优化参数。
5. 无缝对接实盘
通过 Brokerage 模块支持主流券商，包括股票（Alpaca、盈透证券）、加密货币（Binance、Bitfinex）及期货（Interactive Brokers）。
6. 内置研究环境
支持在 Jupyter Notebook 中使用 Python/C# 进行策略研究，可直接调用 LEAN API 分析回测结果。
四、部署与使用
方式一：云端使用
访问 QuantConnect 官网，在线编写策略（支持 C#/Python），免费回测，付费实盘。
方式二：本地部署
克隆仓库后安装 .NET 6+ 依赖即可启动。
git clone https://github.com/QuantConnect/Lean.git
cd Lean
./setup
方式三：Docker 快速启动
利用容器化技术可快速拉起服务，挂载数据与配置文件。
docker run --name lean \
-v /path/to/your/data:/Data \
-v /path/to/your/config:/Lean/Launcher/bin/Debug/config.json \
quantconnect/lean:latest
五、策略开发示例
以下是一个简单的双均线策略 C# 实现框架。在实际编写时，需注意指标计算的准备状态判断。
