金融量化开发中，实时精准的股票行情数据是核心基础。然而，付费接口成本高、轮询延迟大等问题常困扰开发者。
一、API 核心特性
相比其他免费股票数据渠道，该 API 主打 WebSocket 实时推送机制，解决开发者的核心困扰：
- 实时推送，无延迟：摒弃传统轮询模式，接口主动向客户端推送 tick 级行情数据，延迟可忽略，满足实时行情监测、高频策略回测等专业需求；
- 格式规范，易解析：返回标准 JSON 格式数据，标的代码、实时价格、时间戳等核心字段清晰，可直接用 Python 解析，省去大量数据清洗工作；
- 零成本无门槛：无需申请密钥，直接对接接口即可使用；
- 连接稳定，高适配：长连接稳定性强，数据传输完整，支持 A 股、美股等多市场标的，可无缝对接 Python 各类数据处理库。
二、前置准备：安装依赖库
本次实操仅需 2 个 Python 核心库，均为金融数据开发的基础必备库，在终端 / 命令行执行以下命令即可安装：
pip install websocket-client pandas
websocket-client：用于建立 WebSocket 长连接，接收 API 的实时行情推送数据；pandas：用于快速实现非结构化数据的结构化整理，以及基础的统计分析。
三、核心代码：Python 对接 WebSocket 接口，抓取实时行情
以下是完整的实操代码，已做详细注释，可直接在本地 Python 环境或线上开发平台运行。仅需根据自身需求，修改代码中 symbols 列表的股票标的，即可实现自定义行情订阅。
完整代码实现
import websocket
import json
import pandas as pd
# 初始化列表，用于存储 tick 级实时行情数据
tick_data = []
def on_message(ws, message):
"""接收行情推送消息，解析并提取核心字段"""
# 解析 API 推送的 JSON 格式数据
msg = json.loads(message)
# 提取核心行情信息：标的代码、实时价格、时间戳
tick_info = {
"symbol": msg.get("s"), # 股票标的代码
"price": msg.get("p"), # 实时成交价格
"time": msg.get("t") # 交易时间戳
}
tick_data.append(tick_info)
# 实时打印行情，便于开发调试与行情监测
print(f"{tick_info['symbol']} -> @ ")
():
(, error)
():
()
():
subscribe_msg = {
: ,
: [, , ]
}
ws.send(json.dumps(subscribe_msg))
__name__ == :
ws_url =
ws = websocket.WebSocketApp(
ws_url,
on_open=on_open,
on_message=on_message,
on_error=on_error,
on_close=on_close
)
ws.run_forever()
